Base Equità Trading System

Trading Systems: la progettazione del sistema - Parte 1 13 La sezione precedente di questa guida ha esaminato gli elementi che compongono un sistema commerciale e discussi i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo. In questa sezione, si costruisce su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione del sistema. Ci sarà poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di sistemi di negoziazione. Trading in diversi mercati mercati azionari Il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi. In questo campo, i grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e le strategie di valore e di investimento di crescita tradizionali sono di gran lunga il più comune. Tuttavia, molte istituzioni hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading. I singoli investitori si stanno unendo questa tendenza, anche se lentamente. Qui ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di negoziazione dei mercati azionari: 13 La grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare i sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter (OTC) per non volatili blue chips. L'efficacia dei sistemi di trading può essere limitata dalla scarsa liquidità di alcuni titoli azionari, in particolare le questioni OTC e foglio rosa. Le commissioni possono mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e possono aumentare le perdite. OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrono commissioni aggiuntive. I principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che cercano valore - cioè i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto al suo rendimento passato, suoi coetanei, o il mercato in generale. I mercati dei cambi il mercato dei cambi, o forex. è il più grande e liquido mercato del mondo. I mondi governi, banche e altri grandi istituti commerciali trilioni di dollari sul mercato forex ogni giorno. La maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading. Lo stesso vale per gli individui sul forex, ma alcuni il commercio sulla base di rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading nel mercato forex: La liquidità in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurata ed efficace. Non ci sono commissioni in questo mercato, si diffonde solo. Pertanto, la sua molto più facile fare molte transazioni senza aumentare i costi. Rispetto alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute per il commercio è limitata. Ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - che è, le valute dei paesi più piccoli - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limitato. I principali sistemi di negoziazione utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze (un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico), o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi. Questo perché gli indicatori economici spesso causano ampi movimenti di prezzo in una sola volta. Futures su titoli azionari, i mercati del forex, e delle materie prime tutte offrono futures trading. Questo è un veicolo importante per sistema di trading a causa della maggiore quantità di leva a disposizione e la maggiore liquidità e volatilità. Tuttavia, questi fattori possono tagliare in entrambe le direzioni: possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite. Per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per gli operatori di sistema individuali e istituzionali avanzate. Questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano indicatori più avanzate e ci vuole molto più tempo per svilupparsi. Quindi, che è meglio la sua fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. La maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile. Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per eseguire sistemi di trading - in particolare tra gli operatori più esperti. Inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperta. In definitiva, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di sistemi di trading Trend-Seguendo il metodo più comune di Trading System Systems è il sistema di tendenza - sui passi. Nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora acquista o vende in quella direzione. Questo tipo di sistema le banche sulla speranza che questi movimenti di prezzo sarà mantenere il trend. Spostamento Sistemi medio utilizzato frequentemente in analisi tecnica. una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo. L'essenza delle tendenze deriva da questa misura. Il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover. La logica alla base di questo è semplice: una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto della sua media storica dei prezzi (trend). Qui è una tabella che traccia sia il prezzo (linea blu) e 20 giorni MA (linea rossa) di IBM: Breakout Systems Il concetto fondamentale alla base di questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile. L'idea è che quando un nuovo alto o basso è stabilito, il movimento di prezzo è più probabile che continui nella direzione del breakout. Un indicatore che può essere utilizzato per determinare sblocchi è un semplice sovrapposizione Bollinger Band. Bande di Bollinger mostrano le medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande. Ecco un grafico che traccia prezzo (linea blu) e fasce di Bollinger (linee grigie) di Microsoft: Svantaggi di Trend-seguenti sistemi: empirica decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico da considerare: la durata di la tendenza storica. Ad esempio, la media mobile potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema. Altri fattori da definire sono le temperature medie e bassi nei sistemi di breakout. In ritardo di sviluppo Natura - Medie mobili e sistemi di breakout saranno sempre in ritardo. In altre parole, possono mai colpito all'inizio esatta o inferiore di una tendenza. Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significativo. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannosi per il successo dei sistemi trend-following, questo è uno dei più comuni. L'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale falso - cioè, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione. Questo può portare a perdite enormi a meno efficaci stop loss e le tecniche di gestione del rischio sono impiegati. Di mercato laterale - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza. Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente. rimanendo entro un certo intervallo per un periodo prolungato di tempo. Estrema volatilità può verificarsi - Di tanto in tanto, i sistemi di trend-following potrebbero verificarsi alcuni estrema volatilità, ma il commerciante deve attaccare con il suo sistema. L'incapacità di farlo si tradurrà in un fallimento assicurato. Sistemi controtendenza In sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al più basso basso e vendere al più alto alto. La differenza principale tra questo e il sistema di trend-following è che il sistema controtendenza non è auto-correzione. In altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un potenziale inconveniente illimitato. Tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi di controtendenza. L'idea è quella di acquistare quando lo slancio in un senso inizia a dissolvenza. Questo è più spesso calcolata utilizzando oscillatori. Ad esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori di forza relativa scendono sotto certi punti. Ci sono altri tipi di sistemi di trading controtendenza, ma tutti condividono lo stesso obiettivo fondamentale - per comprare basso e vendere alto. Svantaggi di controtendenza seguenti sistemi: E mpirical decisionale richiesto - Per esempio, uno dei fattori che lo sviluppatore sistema deve decidere è i punti in cui gli indicatori di forza relativa dissolvenza. Estrema volatilità può verificarsi - Questi sistemi possono anche sperimentare un po 'di estrema volatilità, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in un fallimento assicurato. Downside illimitato - Come accennato in precedenza, vi è un potenziale illimitato aspetto negativo perché il sistema non è auto-correzione (non c'è tempo impostato per uscire posizioni). Conclusione I principali mercati per i quali i sistemi di negoziazione sono adatti sono i mercati azionari, forex e futures. Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi. I due generi principali di sistemi di negoziazione sono il trend-following e dei sistemi di controtendenza. Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nelle loro fasi di sviluppo, richiedono decisioni empirica da parte dello sviluppatore. Inoltre, questi sistemi sono soggetti a estrema volatilità e questo può richiedere qualche resistenza - è essenziale che l'operatore di sistema bastone con il suo sistema durante questi periodi. Nel seguente capitolo, ben dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema utilizzare per rendere la loro vita easier. Trading in titoli e azioni è stato considerato come una fonte alternativa di reddito per molti individui. Trading online ha ormai acquisito una maggiore importanza con la crescente popolarità e l'accessibilità di Internet. Private equity trading, compravendita di azioni, ecc, sono termini che non sono inedite anche da laici. Tuttavia, il concetto potrebbe non essere molto chiaro a tutti quanti menti. Quindi, per cominciare, quello che è Patrimonio netto trading può essere definito come il valore complessivo della società e la quota di partecipazione nelle attività di una società. I fondi che si ottengono dalla società dai creditori al fine di acquistare beni ammontano a differenza complessiva tra le attività (importo di proprietà) e le passività (importo dovuto) da parte della società. On-line sistemi di trading azionario fare trading semplice e senza problemi equity trading on-line è incoraggiato da diverse società specializzate nella fornitura di servizi di alta qualità a tutti coloro che sono interessati a questo settore specializzato. Speculationinvestment nel mercato azionario, che è il passo principale che determinerà le conseguenti mosse dal commerciante, e diverse altre misure importanti sono spiegate in dettaglio a coloro che sono disposti ad imparare. I sistemi di trading azionario in linea facilitano ulteriormente trading azionario in linea. Una di queste società di trading on-line che offre servizi eccellenti è quello il cui sito web che si sta visitando: CYGroupOnline. Siamo il gruppo commerciale che è stato progettato in modo tale che noi rivelarsi utile a tutti gli operatori attivi, aiutandoli a operare tramite il sistema di trading azionario online, e anche fornendo loro l'opportunità di fare pieno uso dei nostri programmi di formazione. Associando te stesso con noi, si può essere sicuri che si vedrà se stessi svilupparsi completamente come un capitale in linea traderGlobal Investment Bank globale Investment Bank accelera loro equità Trading System con Cacheacute Uno dei mondi più grandi fornitori di servizi finanziari innova con InterSystems Cach in per rispondere alle sfide poste dalla loro crescita drammatica. Prestazioni Scalabilità Dynamic Data Caching La banca d'investimento globale originariamente sviluppato il loro sistema di trading azionario a metà degli anni 1990. Ma negli ultimi dieci anni, il volume di azioni traffici elaborati dalla banca è salito alle stelle, a causa della volatilità dei mercati, moderne pratiche commerciali, e un significativo aumento della loro base di clienti. A fronte di un aumento dei volumi di negoziazione notevolmente, il sistema era impantanarsi. Come primo passo verso il miglioramento delle prestazioni del loro sistema di trading azionario, la banca rinnovato la loro architettura ordine di routing globale, che si trova al centro della loro infrastruttura di trading. Nella sua incarnazione originale, l'applicazione di order routing è basata su una cache di dati sviluppato internamente in memoria con un semplice parser SQL per l'interrogazione dei dati. Ogni installazione richiede un server dedicato, ognuno dei quali ha dichiarato nella cache dei dati di una serie di mappe di memoria indici dinamici ai dati che risiedono in tutte le altre istanze dell'applicazione. Per risolvere questi problemi, la banca portato l'ordine di indirizzamento di memoria cache applicazioni cartografiche per Cach. Hanno adottato un'architettura modulare in cui il caching dei dati, la persistenza dei dati, interrogazione dei dati, e la messaggistica sono tutti logicamente separati. Cach è l'ideale per questo scenario, poiché può funzionare come una cache in memoria pur fornendo piena persistenza. Utilizzando Cachs binding luce c, sono stati in grado di aumentare le prestazioni di più di un fattore di cinque. Breakthrough Performance 8211 Agosto 2011: Durante la negoziazione pesante nel mese di agosto 2011, l'investimento globale bank8217s sistema di titoli azionari di trading Cach-based gestito un record di 1 miliardo tradesday. Inoltre, attraverso l'utilizzo di Enterprise Cache Protocol (ECP), Cachs supporto integrato per la dinamica caching dei dati distribuiti, sono stati in grado di sostituire la memoria interna mappe con un livello di application server basato su Cach. Ciò consente di eseguire query in tempo reale senza rallentare l'elaborazione delle transazioni. La fase due del progetto prevedeva migliorare le prestazioni dell'applicazione gestione ordine globale, attraverso la quale gli operatori generano gli ordini processati dall'architettura ordine routing globale. client di gestione degli ordini sono installati su oltre 1.200 desktop in tutto il mondo, ognuno mantenendo una cache locale dei dati e comunicare con una cache di dati centrale su un livello intermedio di server. Il livello intermedio, a sua volta comunica con l'applicazione di order routing. La banca implementato Cach sui server di livello intermedio, e usa ECP per memorizzare nella cache i dati localmente sui client di gestione degli ordini. Il risultato è sia un aumento significativo delle prestazioni ed una drastica riduzione del tempo necessario per recuperare da interruzioni. Basando il loro sistema di titoli azionari di trading on Cach sta fornendo la banca di investimento globale con le prestazioni e la capacità di cui hanno bisogno per affrontare le sfide presentate da una forte crescita ormai, e buona parte del future. October 14, 2011 Aggiunto 29 Feb 2012, punti aggiuntivi da considerare : 1) Questo sistema dipende su come ottenere riempimenti accurati al prezzo di apertura. Per ottenere tali riempimenti richiede un feed di dati minimo ritardo qualità e capacità di programmazione avanzate per implementare il commercio-automazione. 2) Quando si imposta il prezzo di entrata leggermente al di sotto del prezzo di apertura (cercando di migliorare le prestazioni) il sistema fallisce miseramente. Anche il miglioramento del prezzo di appena un centesimo uccide il sistema. Questo suggerisce che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui il prezzo di apertura è stato pari al minimo giornaliero, vale a dire il prezzo è salito dal aperto e mai sceso al di sotto di esso. Questo, naturalmente, è ovvio. A conferma di ciò ho aggiunto questa condizione di test (si guarda avanti) per escludere giorni in cui aperto Bassa: Acquisto E NON O L Questo uccide il sistema e dimostra che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui OL. Per confermare ulteriormente questa ho aggiunto la condizione opposta: Acquisto E O L Questo dà quasi infinite profitti e dimostra che la maggior parte dei profitti provengono da giorni in cui il prezzo si alza immediatamente dal aperto e non ritorna mai al di sotto di esso. Cercando di migliorare il prezzo di entrata è un errore si dovrebbe entrare su una fermata set 1-2 ct al di sopra del prezzo di apertura, questo eliminerà giorni in cui il prezzo scende e non torna indietro. Questo migliora le prestazioni in modo significativo. 3) Questo sistema scambia istintive Trader-responsespatterns. Tali modelli sono di solito annegati da grandi volumi di trading, quindi, questo sistema funziona molto meglio quando si seleziona ticker con volumi compresi tra 500.000 e 5.000.000 sharesday. Ciò migliora anche le prestazioni in modo significativo. L'aggiunta di queste due caratteristiche si traduce in una curva di equità molto meglio di quello indicato di seguito. Spiacente, non ho tempo per documentare quanto sopra in modo più dettagliato. Buona fortuna Questo post delinea una molto semplice a lungo unica idea di trading che acquista in un dato percentuale al di sotto yesterday8217s bassa, ed esce alle prossime day8217s aperte. Anche se a volte può essere difficile ottenere l'esatto prezzo di apertura, l'elevata redditività di questo sistema lo rende un buon candidato per ulteriori sperimentazioni. Il sistema funziona bene con Watchlists come l'N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ecc prestazioni sul Russel 1000, con max. posizioni aperte impostati a 1, per il periodo 12.102.003-12.102.011, aspetto: Alcuni degli altri Watchlists danno minore esposizione (profitti), ma questo viene fornito con DD inferiori. Le commissioni sono stati fissati a 0,005 per azione. Nessun margine utilizzato. Non in ordine esplicito è usato ticker sono negoziate in base al loro tipo alfabetico nella watchlist. Questo può sembrare strano, ma è significativo: invertire questo tipo il sistema non riesce. Questo potrebbe significare che, a causa di problemi di scansione in tempo reale, i simboli elencati nella parte superiore di questo tipo possono essere scambiati in modo diverso da quelli elencati in basso. Prestare attenzione alla liquidità (si potrebbe desiderare di scambiare più di una posizione) e lo slittamento (L'ingresso è piuttosto privo di rischio, ma le uscite può essere problematico). DD sono significativi, ma può essere compensato con il miglioramento voci scambiati in tempo reale e le uscite. Quando si fa trading automatico può essere possibile effettuare ordini di entrata OCA DAY-LMT per tutti i segnali e solo aspettare e vedere cosa si riempie. Dal momento che le uscite sono più difficili di voci che si potrebbe desiderare di esplorare altre strategie di uscita. I valori di default dei parametri sono appena raccolte da un cappello. Quasi certamente si possono ottimizzare o regolarle in modo dinamico per i singoli ticker. Ho brevemente testato questo sistema in modalità walk-Forward ei risultati sono stati redditizi per tutti gli anni testati. Fatta eccezione per il numero di azioni negoziate parametri non appaiono molto critica. Over-ottimizzazione doesn8217t sembrano un problema in questo caso. Il seguente codice è molto semplice e richiede poche spiegazioni. Tuttavia, è importante capire che questo sistema gode di un piccolo margine da trading agli Open, e calcolando il TrendMA utilizzando lo stesso prezzo di apertura. Alcuni potrebbero interpretare questo come futura perdita, se si scambi questo sistema in tempo reale, non lo è. Molte persone non si rendono conto che se il commercio agli Open è anche possibile utilizzare questo prezzo nei calcoli 8212, purché li si esegue in tempo reale 8212 è qui AmiBroker e la tecnologia possono dare un vantaggio. Se si Ref () indietro il TrendMA di una barra il sistema è ancora molto redditizio tuttavia DD aumentare per alcuni Watchlists. Se si utilizza investimenti fissi la differenza è trascurabile. La procedura di scambio sarebbe quello di avviare la scansione prima dell'apertura dei mercati e rimuovere ticker che hanno un prezzo così remota che è improbabile che possano soddisfare la OpenThresh. Così si può avviare la scansione 1000 simboli, ma molto rapidamente il numero acquisita verrà ridursi ad appena una decina di ticker. Quando ci si avvicina 09:30 la scansione in tempo reale sarà molto veloce e si sarà in grado di effettuare l'ordine LMT molto vicino alla Open 8211 si può anche essere in grado di migliorare il prezzo di apertura. Anche se alcune persone hanno esaminato il codice qui sotto ed ha trovato nulla di male, i profitti sembrano piuttosto alto per un sistema così semplice. Si prega di segnalare errori si possono vedere. Archiviato da Herman alle 19:03 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su EOD Gap-Trading System Portfolio 1 SETTEMBRE 2011 Questa idea è stata pubblicata (161.332) sulla lista AmiBroker principale, il 3 luglio 2011. Ci sono stati numerosi commenti eccellenti su la lista e se siete interessati a lavorare su questo sistema fate bene a leggerli tutti prima di cominciare. Dopo aver postato ho trovato un numero di posti sul web discutere questa idea di trading, alcuni sostenevano di essere negoziazione un sistema simile con buon successo. Ho fatto riferimento a questo sistema un sistema 8220Gap Trading8221 ma questo può essere un po 'un termine improprio, 8220Mean reversion8221 potrebbe essere una classificazione migliore. Googling per questo ti porterà molti più colpi a sistemi simili. Ecco alcuni link: Sembra essere un idea di trading abbastanza ampiamente discusso e mi suggeriscono you8217ll fare un po 'Googling sul proprio per imparare l'ultima. Come utente AmiBroker si dispone di strumenti migliori rispetto maggior parte dei commercianti e si ha una migliore possibilità di più a venire con una variazione che funziona. Forse con un po 'meno profitti, e con una notevole quantità di codice aggiuntivo 8212 si won8217t essere un progetto 8220quicky8221 :-) Qualcuno ha commentato che questo sistema non funziona nel trading reale, mentre gli altri possono essere di destra dicono schemi come questo lavoro. Ho didn8217t finisco il sistema e can8217t pretendo di sapere se è negoziabile oppure no. Il sistema di compra ad una certa percentuale al di sotto yesterday8217s Basso, su un ordine LMT, ed esce nello stesso giorno al momento della chiusura. Archiviato da Herman alle 06:53 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su un'idea di trading long-only EOD Gap Io uso un piccolo criteri di impostazione per eseguire la scansione per i miei titoli. MACD predefinita, cerco Istogramma 4 giù bar e 1 up bar per segnale di acquisto (ho l'istogramma impostato su rosso per il basso e blu per un massimo in modo da poter vedere chiaramente). MACD sopra lo zero Linea RSI sopra 30 Questo sistema è di base sul commercio di tendenza. Comprare su pullback in cui il mercato continua il suo trend al rialzo. Per eseguire la scansione per configurazioni MACD Trend: 1) Inserire la seguente formula in un grafico. 2) Eseguire una scansione in AA con SMACDTrend con tutti i simboli. n ultimi giorni. n 1 e Sync grafico sulla selezione delle impostazioni. Azioni che soddisfano i criteri saranno riportati nell'elenco dei risultati. Nota: Alcune variazioni delle regole di configurazione possono definire i segnali che sono abbastanza rare e in piccole basi di dati è possibile che non ci saranno messe a punto in un dato giorno (quindi nessun azione verrà segnalato dalla scansione). 3) Fare clic su qualsiasi simbolo nel riquadro Risultati per visualizzare il grafico, per quel simbolo, in background. Nota: In questo esempio, un database di formazione, che contiene solo i dati fino a 5.112.007, è stato utilizzato. idea Trading per protraderinc. Commenti e formula di Bill 8211 WaveMechanic. Presentata da brianz alle 23:06 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati sul MACD Trend Sistema 14 ottobre 2007 Archiviato da brianz alle 22:43 in Idee (sperimentale) Commenti disabilitati su 15 Day Performers Trading System 19 Agosto 2007 Questo è il primo di una serie di fuori dei KISS (keep it simple, stupid) idee di trading per voi a giocare con. Tutte le idee di sistema qui presentate sono state dimostrate, non finito, e possono contenere errori. Essi sono destinati a mostrare i possibili modelli per ulteriori esplorazioni. Come sempre, siete invitati a fare commenti eo aggiungere le proprie idee a questa serie. Io preferisco sistemi real-time che il commercio veloce, sono automatizzati e privi di indicatori tradizionali. Preferibilmente, non dovrebbe avere i parametri ottimizzabili tuttavia, non posso essere sempre in grado di raggiungere questo obiettivo. Non tutti i sistemi saranno così semplice ci saranno alcuni che usano semplice media o funzioni di tipo HHVLLV. Il primo sistema indicato di seguito è una copia del sistema demo che uso per sviluppare routine di Trade-automazione altrove in questo sito. Real-Time Gap-Trading. Per vedere come funziona, si dovrebbe Backtest su dati di 1 minuto con una periodicità nel range di 5-60 minuti. La tua prima impressione può essere che questi profitti sono semplicemente a causa di un mercato fino, tuttavia, il fatto che a lungo e profitti a breve sono circa uguali suggerisce che c'è di più ad esso. A causa 98 di tutti i commerci cadono 09:30-10:30, questo tipo di sistema è bello se si desidera solo per scambiare un breve periodo di tempo ogni giorno. Questo riduce il rischio rispetto alla esposizione di mercato e ti dà più tempo per godere di altre attività. Backtesting questo sul Nasdaq-100 memo (individuale estensivi, 15 min. Periodicità) dà i profitti riportati di seguito per il periodo di 1 MAR 2007 al 17 Agosto 2007. nomi Ticker sono omessi per mantenere compatto grafico il grafico mostra semplicemente un utile netto bar per ogni ticker testato. l'esposizione media di questo sistema è di circa 15, quindi, si può essere in grado di commercio portafogli per aumentare i profitti e lisciare le curve azionari. Essere avvertito che nella sua forma grezza i prelievi sono inaccettabili e che ci possono essere limitazioni di volume per molti ticker. Dal momento che questo sistema ha una bassa esposizione, può essere un candidato per la scansione di mercato e il commercio portafoglio classificato. RARs sarebbe un'indicazione dei profitti massimi assoluti che si potrebbero ottenere se si è riuscito ad aumentare l'esposizione a quasi 100. Tuttavia, da diversi ticker movimento dei prezzi può essere correlata, ed è quotata da diversi ticker possono sovrapporsi. Se molti tickers commercio allo stesso tempo, sarebbe difficile per aumentare l'esposizione del sistema. Archiviato da Herman alle 01:49 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su Kiss-001: Intraday Trading Gap 17 agosto 2007 Siete invitati a presentare i link alle idee di sistema nei commenti a questo post. Strategie di Trading Gap 8211 StockCharts Intraday Moving Average Crossover con la posizione Sizing 8211 NeoTicker volatilità Breakout-Systems 8211 Traders Log dieci giorni HighLow sistema 8211 StockWeblog reversione Sistemi 8211 SeekingAlpha Sistemi Traders Club. Trader Club Bollettini. 16 luglio 2007 Questa categoria è riservata ai sistemi di trading vero e proprio lavoro, vale a dire che si è scambiati a un certo punto nel tempo o se considerare trading. Dal momento che i criteri per la negoziabilità varia da persona a persona, e dato che i sistemi possono funzionare o meno a seconda di come vengono scambiati, sarà difficile per lo screening dei contributi qui. Per quanto riguarda ciò che viene postato qui, mantenere una mente aperta e ritengono che il poster considera il negoziabile sistema. È possibile contribuire inviando come autore (richiede registrazione) o in un commento a questo post. Archiviato da Herman alle 11:14 in pratica (redditizia) Commenti disabilitati su Introduzione al Trading Sistemi 8211 Pratica Questo è dove è possibile condividere sistemi di trading che sono marginalmente redditizi, cioè quelle che non dovrebbero essere scambiati come sono, ma che i potenziali spettacolo. In genere questo sarebbe un sistema di base che è redditizio, ma esperienze sorteggio bassi di 50. Tali sistemi possono spesso essere migliorato con l'aggiunta di fermate, obiettivi, gestione del denaro, le tecniche di portafoglio, ecc La realtà è che, mentre non si può avere l'esperienza necessaria per fare il lavoro di qualcun altro maggio. Quasi tutti noi trovare idee del sistema di scambio di libri e riviste che poi codice AFL per la valutazione. Alcuni di questi sistemi possono essere stati in giro per molti anni, mentre altre sono nuove idee. Dopo di loro codifica, quasi sempre, siamo delusi e Chuck il sistema (di lavoro). Invece di buttare fuori il vostro lavoro siete invitati a postare il sistema qui per dare un altro sviluppatore la possibilità di risolvere il problema. Siete invitati a contribuire come autore (richiede registrazione) o in un commento a questo post. Archiviato da Herman alle 11:04 in Idee (Sperimentale) Commenti disabilitati su Introduzione al Trading Sistemi 8211 Idee